Hola!
Quiza paresca que sea noob pero por que no va eso? afuerza tengo que poner href="http://......./lol/lol.php" y no href="lol/lol.php"

Gracias y saludos!

Eso sucede porque si pones href="lol/lol.php" el html lo tomará como si hubieras puesto href="www.sitiodondeesta.com/lol/lol.php"

por eso, exactamente eso no pasa y no se por que

No abre la dirección o no la "convierte" directamente en el código?

TE hace falta poner la / tras las primeras comillas.

/lol/lol.php