Como poder se puede, el CMS no vi cual es asumo que sera WP, y el foro claramente Mybb, eso se pregunto varias veces con la versión vieja de Mybb y se podía hacer "simplemente" funcionando las tablas de la BD de tu CMS y las tablas de Mybb para que busque al "user" en una sola tabla, esto es en resumen, como hacerlo es otro tema...
En ese sitio que das como ejemplo según veo lo que hicieron es usar la API de STEAM para loguearse en el foro y en el portal CMS, de esa forma une las cuentas ya que la cuenta en si no es de la BD de tu foro o portal CMS, si no la cuenta de STEAM, no se, si es claro el ejemplo que te digo, ya que si miras ambos sitios no tienen opción de registro, si no que en ambos usa la cuenta STEAM.
En si, si sabes programar podes usar la API de STEAM y hacer exactamente lo mismo ya que STEAM te da toda la info necesaria para eso, o bien podes hablar con alguno de los programadores del foro para que te haga el trabajo, claro que eso como es algo exclusivo y privado tendrías que ver cuanto sale el trabajo.